Сборник статей или устаревшие новости
Что
такое «шум»? ( я считаю шумом только такие
цены, которых не было в момент объявления,
все остальное это «шум»)
Следует ли его отфильтрововать? . Можно ли «шум»
считать важной характеристикой рынка?
Предлагаю обсудить на форуме
Теперь
в систему включена возможность учета
зашумленности рынка. Ниже приводится
описание осциллятора – новой функции
программного комплекса LScop.
ОСЦИЛЛЯЦИЯ
Испытания показали, что результаты работы системы в онлайновом режиме ниже, чем результаты последующего бектестирования. Данное отклонение вызвано тем, что для бектестирования используют очищенные от «шумов» данные.
Для устранения данного недостатка в программу включена возможность включения -выключения осцилляции цены из главного меню (Parametrs – Osсillatin).
«Включить
осцилляцию» предполагает следующую
интерпретацию данных при бектестировании:
ЛЮБОМУ изменению цены в пользу трейдера (Цa
– Цb)
предшедствует неожиданное
(т.е. такое, каким не удастся
воспользоваться) для
трейдера противоположное движение цены (Ца
– Цс) с последующим (Цс
– Ца - Цb).
Соответственно,
«выключить осцилляцию» предполагает
изменение цены (Цa
– Цb)
без колебания (Ца – Цс).
Использование функции осцилляции цены
позволяет получать результаты
бектестирования не выше и
ниже, чем при онлайновом подключении
программы, так как в онлайне осцилляция
бывает не всегда максимальной,
а при бектестинге осцилляция всегда
максимальная.
Примечание. Не забудьте выключить
осцилляцию во время перехода работы с
режима бектестирования в режим онлайн .
