Сборник статей или устаревшие новости
СОБЫТИЙНЫЙ АНАЛИЗ -
НОВЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.
ВНИМАНИЕ! Сайт переехал на 'www.lscop.tradersclub.ru
Технический анализ - это метод
прогнозирования цены с помощью рассмотрения
графиков движений рынка за предыдущие периоды
времени. Объектом исследования обычно является
проекция рынка с координатными осями “цена” и
“время”.
Функция принятия (согласования) цены является многопараметрической и очень сложной.
Очевидно, что исследование этой функций с помощью единственной 2-х мерной проекции может и не обеспечить удовлетворительных результатов. При этом правильное прогнозирование цены иногда может иметь невысокую вероятность.
Переход от плоскостного моделирования к n- мерному моделированию позволил бы осуществлять прогнозирование цены с гораздо большей достоверностью.
Мне удалось решить главную проблему технического анализа и увеличить его параметризацию.
Предлагаю Вашему вниманию новый способ изучения процесса ценообразования, обеспечивающий возможность формализации цены, как функции практически неограниченной размерности, когда единственным ограничением является глубина доступного исторического пласта.
Данное направление я называю событийным (эвентивным / event) анализом, а его
применение для прогнозирования цены - эвентивным техническим анализом.Изменения на рынке происходят не хаотично, а протекают по неким законам. При этом в рыночном пространстве происходит множество взаимосвязанных событий, идентификацию которых и обеспечивает эвентивный анализ.
Под влиянием протекающих событий неисчислимые множества операторов финансового рынка производят разнообразные действия, часть из которых или совокупность которых приводит к заметным изменениям в рыночном пространстве - возникновению новых событий.
Эвентивный технический анализ рассматривает историю рынка не как хронику изменения цены во времени, а как хронику качественных изменений в состояниях рынка, т.е. событий.
События могут иметь качественные, количественные и временные характеристики.
Текущее событие - это то событие, которое рассматривается в данный момент. Относительно текущего события все события подразделяются на уже минувшие и еще не наступившие (прошедшие и будущие). Для любого текущего события эвентивной истории, если только данное событие не является первым или последним в истории, известны прошедшие и будущие события. У самого первого события - нет известного прошлого, а у последнего - не известно будущее.
На событийном рынке никогда не бывает ни затиший, ни катастроф. Быстрее или медленнее, но любое событие будет завершено. Моментом завершения события фиксируется время начала следующего события. Таким образом, события следуют одно за другим, как удары метронома, и образуют при этом блоки событий
. Продолжительность событий различна, а их смена - не линейна во времени. Событие идентифицируется временем своего начала и завершения и в эвентивном техническом анализе является аналогом времени.Блок событий - это последовательность событий, определяющих состояние рынка как совокупность событий, входящих в блок. На событийном рынке четко прослеживается цикличность блоков событий.
Событие рассматривается как функция всех предшествовавших ему событий. Так, текущее событие - это результат (следствие) всех предшествовавших ему событий текущего блока событий. Текущий блок событий - есть следствие предшествовавших ему блоков событий и т.п. В тоже время, текущее событие - есть одна из причин цепочки событий, которые последуют за ним.
Конкретный способ объединения событий - предшественников, текущего события и последующих событий в блок событий я называю проекцией истории рынка. Общее количество событий из блока событий, определяющих положение блока на проекции - это размерность проекции. Элементарное состояние рынка на эвентивной проекции истории определяется как точка размерности равной размерности проекции.
При необходимости отображаю проекции истории рынка с помощью графических образов. Для этого используется достаточное количество 3D (аксонометрических) и 2D (плоских) графических моделей, которые я называю графическими образами проекций. В 3
D - графических образах применяю декартовы координаты с осями p (past), n (now), f (future). По оси p - отображаю значения прошедших событий, по оси n - текущего события, по оси f - будущих событий. При этом блок из трех событий изображается как точка, из четырех - как отрезок и т.п. Как дополнительную - использую координату e (event - номер события).Событийный технический анализ - это прогнозирование цены с помощью изучения проекций истории и их графических образов. Прогнозирование заключается в интерполяции событий прошедшего участка истории и аппроксимации полученных результатов в будущее.
Предлагаемый метод обеспечивает идентификацию незавершенных блоков событий и прогнозирование ненаступивших событий из этих блоков на основе идентичности событий, породивших незавершенный блок, с событиями ранее порождавшими уже завершенные блоки событий.
При этом особое значение имеют:
 | определение - "что есть событие?"; |
| сбор исторической информации, осуществляемый по специальной методике; |
| глубина доступного исторического пласта; |
| подбор проекций и использование их сочетаний. |
Выше сформулированные идеи я реализовал в программном комплексе, предназначенном для валютных спекуляций на рынке
Forex. Комплекс включает Prognoz Manager, Market Manager, а также механизмы адаптации и визуализации.Ниже приводятся результаты испытания комплекса на 1.5 минутке USD/DEM за январь 1997 - ноябрь 1998 г. с общим количеством котировок 386944. Рынок сканировался в трех различных проекциях.
Двух-событийная проекция,
DD = -272, P = 3188, R = 820%.Одно-событийная проекция типа " гребешок - донышко " с абсолютными координатами размерности 10х10, DD = -140, P = 3920, R = 1960%.
Одно-событийная проекция типа "гребешок - донышко" с событийными координатами размерности 10х10, DD =
-162, P =2793, R =1207%.Здесь DD (draw down) -максимальная потеря в пунктах, P (profit) - конечный выигрыш в пунктах, R= 0.7 x (P/DD) x 100% - рентабельность в процентах при максимальной потере до 70% игрового капитала.
Несмотря на достаточную убедительность результатов, мне очевидны способы их улучшения, а также преимущество совместного использования двух и более проекций.
