Сборник статей или устаревшие новости
Статистика
В таблицах приводится ретроспективная оценка результатов испытаний по данным, которые мне любезно предоставила компания
Finansu Servisa Linija, Латвия (Forex) и Mr. Simon Litver, Австралия.Характеристика данных по Форекс
Часовики с 01.09.1999 по 01.11.2000 19:00.
Пятиминутки с 01.11.2000 19:40 по 15.02.2001 12:15
Для EurJpy и
GbpJpy использовал даные с 01.09.2000 00:00.EurUsd
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| до 23.11.2000 07:40 | 31 | 259 | -169 | 3087 | 1827% | |
| до 19.12.2000 08:40 | 33 | 278 | -169 | 3451 | 2042% | +364 |
| до 03.01.2001 15:15 | 34 | 281 | -169 | 3403 | 2013% | -48 |
| до 16.01.2001 10:30 | 35 | 284 | -169 | 3360 | 1988% | -43 |
| до 31.01.2001 09:50 | 39 | 300 | -220 | 3911 | 1777% | +551 |
| До 15.02.2001 12:30 | 41 | 304 | -356 | 3775 | 1060% | -136 |
| Итого от 23.11.2000 07:40 | +688 |
| Min проигрыш в п | Мах. проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. Выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -8 | -103 | -2416 | 2 | 146 | 6191 |
EurGbp
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| до 23.11.2000 07:40 | 2 | 21 | -75 | 232 | 309% | |
| до 19.12.2000 08:40 | 4 | 29 | -119 | 130 | 109% | -102 |
| до 03.01.2001 15:15 | 4 | 29 | -119 | 130 | 109% | 0 |
| до 16.01.2001 10:30 | 4 | 29 | -119 | 130 | 109% | 0 |
| до 31.01.2001 09:50 | 5 | 31 | -157 | 92 | 59% | -38 |
| До 15.02.2001 12:30 | 5 | 31 | -157 | 92 | 59% | 0 |
| Итого | -140 |
| Min проигрыш в п | Мах. проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. Выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -42 | -75 | -316 | 2 | 82 | 408 |
NzdUsd
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| До 23.11.2000 07:40 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| До 19.12.2000 08:40 | 1 | 2 | -75 | 15 | 20% | 0 |
| до 03.01.2001 15:15 | 1 | 2 | -75 | 15 | 20% | 0 |
| до 16.01.2001 10:30 | 1 | 2 | -75 | 15 | 20% | 0 |
| до 31.01.2001 09:50 | 2 | 3 | -75 | -23 | -31% | -38 |
| До 15.02.2001 12:30 | 2 | 3 | -75 | -23 | -31% | 0 |
| Итого | -38 |
| Min проигрыш в п | Мах. проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -42 | -75 | -117 | 4 | 75 | 94 |
UsdCad
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| UsdCad до 23.11.2000 07:40 | 4 | 124 | -75 | 2934 | 4730% | |
| UsdCad до 19.12.2000 08:40 | 9 | 159 | -218 | 3250 | 1490% | 857 |
| UsdCad до 03.01.2001 15:15 | 11 | 179 | -218 | 3515 | 1612% | 265 |
| до 16.01.2001 10:30 | 11 | 182 | -218 | 3555 | 1631% | 40 |
| до 31.01.2001 09:50 | 13 | 185 | -218 | 3458 | 1586% | -97 |
| До 15.02.2001 12:30 | 13 | 185 | -218 | 3458 | 1586% | 0 |
| Итого | 524 |
| Min проигрыш в п | Мах. проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -9 | -96 | -833 | 2 | 112 | 4291 |
EurJpy
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| EurJpy до 23.11.2000 07:40 | 2 | 32 | -88 | 320 | 364% | |
| EurJpy до 19.12.2000 08:40 | 4 | 49 | -154 | 573 | 372% | 253 |
| EurJpy до 03.01.2001 15:15 | 5 | 50 | -154 | 616 | 400% | 43 |
| до 16.01.2001 10:30 | 7 | 57 | -154 | 524 | 340% | -92 |
| до 31.01.2001 09:50 | 10 | 68 | -329 | 381 | 116% | -143 |
| До 15.02.2001 12:30 | 10 | 68 | -329 | 381 | 116% | 0 |
| Итого | 61 |
| Min проигрыш в п | Мах. проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -56 | -78 | -697 | 2 | 103 | 1078 |
GbpJpy
| Серия испытаний | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % | +/- пунктов от предыдущего тестирования |
| GbpJpy до 23.11.2000 07:40 | 8 | 64 | -140 | 681 | 486% | |
| GbpJpy до 19.12.2000 08:40 | 9 | 101 | -140 | 1043 | 745% | 362 |
| GbpJpy до 03.01.2001 15:15 | 14 | 151 | -140 | 1320 | 943% | 277 |
| до 16.01.2001 10:30 | 17 | 180 | -140 | 1353 | 966% | 33 |
| до 31.01.2001 09:50 | 21 | 217 | -208 | 1415 | 680% | 62 |
| До 15.02.2001 12:30 | 22 | 235 | -208 | 1495 | 719% | 80 |
| Итого | 814 |
| Min проигрыш в п | Мах. Проигрыш в п | Всего проиграно в п | Мin выигрыш в п | Мax. выигрыш в п | Всего выиграно в п |
| -19 | -101 | -1363 | 2 | 99 | 2778 |
Таким образом, для шести валютных пар (из которых фактически работающих - четыре) пять серий испытаний (от 19.12.2000, 03.01.2001, 16.01.2001, 31.01.2001, 15.02.2001 ) показали прирост, который в сумме сотавил 1965 пунктов за период от 23.11.2000 07:40 по 15.02.2001 12:30.
Все испытания проводились в автоматическом режиме на одной настройке программы.
Испытания по суточникам горно-рудной компании MIM holding и винодельческой Forster's Brewing Group за 10 лет
| Компания | Проигр. сделок | Выигр. Сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % |
| MIM from 22.11.90 to 06.12.00 | 19 | 86 | -119 | 1769 | 1487% |
| FBG from 20.12.90 to 20.12.00 |
24 | 124 | -267 | 5457 | 2044% |
Результаты получены в автоматическом режиме при отличающихся настройках программы для каждой компании.
Примечание
Для событийного анализа требуются данные в последовательности их получения. Поэтому данные за периоды без последовательности достижения
High Low я преобразовывал следующим образом.Исходная структура
Date Time, High, Low, Closed, Opened
Преобразованная структура
Date Time, Opened
Date Time, ближайшая к Орened from High/Low
Date Time, та, что дальше от Орened from High/Low
Date Time, Closed
Результаты испытания программы по методике, идею которой мне подсказал г-н А. Панкин
(Finansu Servisa Linija).Я написал имитатор рынка, использующий в качестве движка генератор случайных чисел в диапазоне 0 - 1.
Алгоритм работы следующий. Задается начальная "цена", например 1.5000. Если генератор выдает число
>=0.5 , то прибавляю 1 пункт (1.5000->1.5001), если <0.5, то отнимаю 1 пункт (1.5000->1.4999). Порядковый номер "цены" интерпретирую как "время".Отображаю полученные результаты на графике "цена" - "время". Ни разу не видел линию, колеблющуюся в диапазоне 1.5000. Результатом работы имитатора ВСЕГДА являются колебания внешне абсолютно идентичные колебаниям цены. Из чего делаю вывод - использованный мною генератор случайных чисел в действительности таковым не является. Алгоритм его работы мне не известен и не понятен. Поэтому, использовать данный генератор для выявления возможности системы идентифицировать повторяющиеся блоки событий - вполне корректно.
Данный имитатор я связал со своей системой эвентивного анализа.
Я многократно запускал комплекс (имитатор - система анализа), получая за один сеанс от 790500 до 6310082 тиков. Результат не был положительным только один раз.
Ниже приводятся результаты и график движения цены одного из сеансов. Все настройки - как в испытаниях Форекс
. Изменение настроек даёт значительное улучшение результата.Движение в диапазоне от 1.5000 до 1.6000
Количество тиков 1743584
| Проигр. сделок | Выигр. сделок | Draw down (DD) | Profit (P) | P/DD in % |
| 14 | 73 | -189 | 489 | 259% |
