Часть 3 от 01.02.02

В рамках совместного проекта с с господином С. Гладышевым (Сг)

( http://people.ne.mediaone.net/sgladysh/index.html ) установил программу LScop в Интрадей ( г. Москва),

где с 15 декабря 2001 г. торговлю по ней ведет господин А. Гоголев ( Gan@intraday.ru ),

а с 23 января 2002 г. началась онлайн трансляция прогнозов LScop на LScop – терминале, ( http://www.tradersclub.ru/dwlcenter.php ).

В файле Otchet-Intraday.zip приводятся предоставленные господином Гоголевым данные о проведенным по моей программе торгам. С аналогичными данными можно ознакомиться и на сайте Сг.

В конце данного раздела приводятся результаты бектестирования 5 акций, за которыми я наблюдаю, т.е это испытания, которые веду лично я.

Желающие ознакомиться с программой и научиться работать с нею могут это сделать в BNC (г. Рига) (http://www.bncon.com/ )

РИГА, УЛИЦА КРАМУ, 6/8, 7 КАБИНЕТ.

Т. 7223217, Т/ФАКС 7223226

E-MAIL: club@bncon.com

Здесь у Вас есть возможность записаться на занятия, во время которых будут рассмотрены вопросы:

- что такое событийный анализ,

- событийный анализ, как средство увеличение параметризации (размерности) традиционного ТА

- методы сбора данных для событийного анализа

- демонстрация и обучение работе с программным комплексом

Занятия ведет автор.

Имеется возможность торговать по программе, установленной в BNC.

Результаты бектестирования с учетом комиссии.

Счет 20 000$

25 января 2002 г. - 1 февраля 2002 г. и всего с 15 декабря 2001 г.

CSCO 4 прогноза = +169 пункта = + 1690 $. Всего 2740 + 1690 = 4430 $,

NVDA без изменений, всего 1503 $,

ORCL без изменений, всего –1044 $,

VRTS без изменений всего + 784 $,

DISH 4 прогноза = + 132 пункта = 1.32 x 700 = 924 $, всего 798 +924 = 1722 $

Итого (25.01.2002 – 1.02.2002 )

8 прогнозов, + 301 пункт = 2614 $

Всего с 15.12. 2001 = 7395 $

С 15 декабря 2001 г. - 25 января 2002 г. и дальше

CSCO( 22.05.01 – 21.01.02)

13.12.01 09:33 024 032 -235 -235 262 78%

19.12.01 12:39 024 034 -235 -152 345 103%

20.12.01 09:30 025 034 -235 -162 335 100%

27.12.01 09:43 025 038 -235 -31 466 139%

28.12.01 11:49 025 040 -235 0 550 164%

31.12.01 10:01 025 041 -235 0 575 171%

02.01.02 15:30 026 043 -235 -40 605 180%

08.01.02 11:45 026 045 -235 0 651 194%

09.01.02 09:30 027 045 -235 -40 611 182%

09.01.02 15:35 028 045 -235 -90 561 167%

10.01.02 14:55 028 046 -235 -65 586 175%

11.01.02 12:35 029 046 -235 -115 536 160% -39 с 01,01,02

+274 = 2.74 х 1000 = 2740 $ (1000 шт х 19.00)

25.01.02 без изменений

6 шт/ январь (25.01)

28.01.02 09:41 033 061 -205 -170 683 233%

29.01.02 12:09 034 063 -205 -106 747 255%

01.02.02 10:17 035 063 -205 -148 705 241% +169 (25.01 – 01.02)

705-536 = +169 п = 1,69 х 1000 = 1690 $ ( 1000 шт х 19.21)

NVDA "09.03.01 15:11",.2325 to "22.01.02 14:37",.6218 и дальше

11.12.01 15:43 022 047 -455 -63 1601 246%

18.12.01 15:50 022 048 -455 -21 1643 253%

19.12.01 10:27 022 049 -455 0 1711 263%

19.12.01 15:16 023 049 -455 -93 1618 249%

20.12.01 11:13 024 049 -455 -186 1525 235%

31.12.01 10:57 024 051 -455 -149 1562 240%

04.01.02 09:33 024 052 -455 0 2115 325%

07.01.02 09:44 025 052 -455 -93 2022 311%

07.01.02 12:06 025 053 -455 -33 2082 320%

09.01.02 11:59 025 054 -455 0 2153 331%

11.01.02 09:30 025 055 -455 0 2165 333%

14.01.02 11:33 025 056 -455 0 2195 338%

16.01.02 15:44 026 056 -455 -93 2102 323% +540 с 01.01.02

+501 = 5,01 х 300 = 1503 $ (300 шт х 62.00)

25.01.02 без изменений

7 шт/ январь (25.01)

01.02.02 без изменений

ORCL "22.05.01 14:30",.1774 to "22.01.02 14:50",.162

05.12.01 09:30 019 040 -193 -8 556 202%

26.12.01 15:32 020 043 -193 -48 601 218%

03.01.02 12:42 021 043 -193 -96 553 201%

09.01.02 15:47 021 044 -193 -57 592 215%

14.01.02 09:30 022 044 -193 -105 544 197%

17.01.02 11:07 023 044 -193 -153 496 180%

18.01.02 15:06 024 044 -193 -180 469 170% -132 с 01.01.02

-87 = 0,87 х 1200 = -1044 $ ( 1200 шт х 16.00) Приближается к ДД

3 шт/ январь (25.01)

01.02.2002 без изменений

VRTS "01.08.01 09:31",.432 to "25.01.02 15:59",.4522

13.12.01 10:21 013 037 -284 -94 861 212%

17.12.01 12:08 013 041 -284 0 1014 250%

17.12.01 13:23 013 042 -284 0 1054 260%

17.12.01 15:03 013 043 -284 0 1094 270%

17.12.01 15:47 013 044 -284 0 1134 280%

18.12.01 09:31 014 044 -284 -12 1122 277%

19.12.01 10:43 014 045 -284 0 1162 286%

19.12.01 14:00 014 046 -284 0 1202 296%

20.12.01 09:54 015 046 -284 -96 1106 273%

31.12.01 14:57 016 047 -284 -148 1054 260%

02.01.02 14:29 016 048 -284 -108 1094 270%

02.01.02 15:11 016 049 -284 -68 1134 280%

02.01.02 15:31 017 049 -284 -149 1053 260%

07.01.02 11:06 018 049 -284 -239 963 237%

07.01.02 14:19 018 050 -284 -199 1003 247%

08.01.02 10:14 019 050 -295 -295 907 215%

08.01.02 15:33 019 052 -295 -170 1032 245%

08.01.02 15:42 019 053 -295 -130 1072 254%

09.01.02 09:30 020 053 -295 -213 989 235%

11.01.02 09:30 020 055 -295 -135 1067 253%

11.01.02 09:52 020 056 -295 -95 1107 263%

14.01.02 09:30 021 056 -295 -191 1011 240%

16.01.02 09:56 021 057 -295 -151 1051 249%

16.01.02 11:21 021 058 -295 -111 1091 259%

17.01.02 12:22 022 059 -295 -131 1071 254% + 17

22.01.02 09:30 022 060 -295 -91 1111 264%

22.01.02 10:47 023 061 -295 -145 1057 251% - 14

+196 = 1.96 х 400 = 784$ (400 шт х 45,00 )

17 шт/ январь (25.01)

01.02.2002 без изменений

DISH "09.03.01 15:12",.2825

05.12.01 09:33 063 053 -208 -32 2263 762%

20.12.01 10:39 064 055 -208 -20 2377 800% + 114

+114 = 1.14 x 700 = 798 $ (700 шт х 27,00 ) (25.01)

29.01.02 09:31 065 056 -208 -32 2395 806%

31.01.02 10:07 065 058 -208 0 2509 844%

01.02.02 09:38 065 059 -208 0 2559 861%

01.02.02 13:00 066 059 -208 -32 2527 850% +132 (25.01-01.02)

+ 132 = 1.32 x 700 = 924 $

Часть 1 от 24.11.2001 г.

С октября 2001 г совместно с господином С. Гладышев http://people.ne.mediaone.net/sgladysh/index.html проводим испытания программного комплекса событийного анализа Lscop. Испытания еще не закончены, привожу предварительные результаты.

На первом этапе были произведены настройки программы для следующих инструментов: QQQ, EBAY, IBM.

На втором этапе произведен поиск акций, подходящих под конкретные настройки программы ( под QQQ и EBAY). Были исследованы следующие акции:

DELL

DISH

NVDA

NVLS

PSFT

QLGC

WCOM

BRCM

VRSN

JNPR

IMNX

VRTS

Для каждой из акций произведены бектестинги по предистории из 65000 одноминутных бара. Протоколы бектестингов с настройками программы от EBAY и QQQ приводятся в архиве results.zip в папках Results\Ebay и Results\Qqq, соответсвенно. Папки содержат файлы с расширениями по именам тестируемых инструментов. Содержаниие файлов:

PResProtBon – хронология результатов работы в бонусных пунктах;

PResProtPun - хронология результатов работы в пунктах;

PrResEye – отметки об подтвержденных («+») и неподтвержденных(«-») прогнозах;

PunctRes – протокол выдачи сигналов и совершенных сделок.

Сводные результаты содержатся на Sheet 1 в Results\results.xls. Здесь данные сгруппированы в блоки по 3 строки, каждая из которых содержит следующую информацию:

1 строка – качество прогнозирования =

количество неподтвержденных прогнозов

количество подтвержденных прогнозов

максимальный провал в бонусных пунктах

итог в бонусных пунктах

итог в процентах от максимального провала умноженный на 0.7

2 строка – качество торговли =

количество проигранных сделок

количество выигранных сделок

максимальный провал в пунктах

итог в пунктах

итог в процентах от максимального провала умноженный на 0.7

3 статистика =

минимальный проигрыш в пунктах

максимальный проигрыш в пунктах

суммарный проигрыш в пунктах

минимальный выигрыш в пунктах

максимальный выигрыш в пунктах

суммарный выигрыш в пунктах

По результатам данных исследований были отобраны VRTS, NVDA, DISH, которые совместно с QQQ, EBAY и IBM были подключены для онлайн тестирования системы. Таким образом, портфель акций используемый для испытаний включает 6 инструментов.

Спред брался равным 32$ / количество акций в лоте 20000$ , но не меньше чем 0.10$ (10 пунктов)

Итоговые результаты на соответствующую дату приводятся на Sheet 2 в Results\results.xls.

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:

- результаты бектестирования обычно ниже, чем результаты онлайнового включения, т.к. программа в режиме бектестинг вместо реального фактического проигрыша бектестирования подставляет теоретически возможный максимальный проигрыш.

- результаты онлайнового тестирования обычно ниже, чем результаты торговли на счете, т.к. трейдеру запрещено вступать в сделку хуже, чем программа, что приводит к проскальзыванию, обычно, в пользу треджера

- программа заблаговременно генерирует сигналы, трейдер имеет достаточно времени для подготовки к их выполнению и выполнения.

- возможна замена настройки программы под инструмент подбором акций под программу, но уникальная настройка всегда дает значительное увеличение эффективности

- метод достаточно универсален,нет принципиальной разницы в использовании программы для акций, форекса или индексов.

Ниже приводятся результаты в пунктах ( 1 пункт = 0.01$) бектестингов последних (перед публикацией данного отчета) трех дней тестирования на момент закрытия торгов. Здесь:

нструмент\итоговый результат\дата последней серии\результат последней серии\результат последнего дня

28.11.01

IBM \1389\21.11.01\+ 48 \ 0

QQQ \1813\28.11.01\+165\+165

EBAY \ 788\27.11.01\- 48 \ 0

VRTS \ 795\21.11.01\+137\ 0

NVDA \1413\28.11.01\+ 84\+ 84

программа в рынке, купила по 51.45, стоплосс: "продать по 51.04"

DISH \ 289\ 29.10.01\+ 94\ 0

Итого за последнюю серию +48+165-48+137+84=+386

Итого за день +165+84=+249

29.11.01

IBM \1389\21.11.01\+ 48\ 0

QQQ \1866\29.11.01\+ 53\+ 53

EBAY \ 788\27.11.01\- 48\ 0

VRTS \ 775\29.11.01\- 20\- 20

программа выставила ордера на возврат в рынок:

stop buy 40.47-40.50

limit buy <40.23

NVDA \1780\29.11.01\+367\+367

DISH \ 289\ 29.10.01\+ 94\ 0

Итого за последнюю серию +48+53-48-20+367+94=494

Итого за день +53-20+367=+400

30.11.91

IBM \1389\21.11.01\+ 48\ 0

QQQ \1866\29.11.01\+ 53\ 0

EBAY \ 788\27.11.01\- 48\ 0

VRTS \ 647\30.11.01\- 128\-128

NVDA \1732\30.11.01\- 48\- 48

DISH \ 289\ 29.10.01\+ 94\ 0

Итого за последнюю серию +48+53-48-128-48+94= -29

Итого за день +53-20+367=-176

DISH 4 прогноза = + 132 пункта = 1.32 x 700 = 924 $, всего 798 +924 = 1722 $

ORCL "22.05.01 14:30",.1774 to "22.01.02 14:50",.162

VRTS "01.08.01 09:31",.432 to "25.01.02 15:59",.4522

DISH "09.03.01 15:12",.2825

Предложения посылайте на events1@inbox.lv